AI挑戰金融 看AI如何分析資本市場
2018年05月16日 18:16
總部位於香港的領先科技創新企業諾亞創紀科技控股（香港）有限公司（簡稱「諾亞創紀」）於2018年5月14日在香港科技園舉辦了其2018年智能系統發佈會。金融科技正成為時下資本市場最熱門的領域之一，從機器人投顧到自動交易系統，人工智能在金融領域的應用遍地開花，人工智能系統是由人類開發，那系統會否出現偏見而導致分析結果偏向於建構的人想要的結果呢？在此次發佈會上，諾亞創紀還發佈了其獨創的人工智能系統的基礎建構，過去預測紀錄及預警可能成為醞釀下一波金融風暴的風險因素︰
(1) 債券孳息率︰美國上市公司(包括很多在美國上市的中國企業)過去幾年以發行公司債的方式，籌集資金進行庫藏股而出現回購泡沫，一旦經濟出現通貨膨脹失控而導致債券孳息率急升，與債券孳息率高度相關的股票，將出現高波動性，進而引發大規模的信用違約風險；因此下一波金融風暴的引信(trigger)極可能是相關的金融衍生商品 - 信用違約掉期及利率掉期交易，尤以前者潛藏的危機最為嚴重；
(2) 交易所買賣基金(ETF)︰自2008金融海嘯發生以來，因對沖基金表現不佳，投資者紛紛對其失去信心而轉投ETF，在市場普遍沒有避險的情況下，ETF或成為下一波金融風暴的重災區；及(3) 比特幣︰QE印發大量鈔票加上中美貿易戰爭，導致投資者對政府干預貨幣政策所造成的資本市場失序產生不滿，因此將資金轉移至Cryptocurrency(如比特幣)，加上有心投機者的炒作，區塊鏈技術所衍生的數位貨幣泡沫危機，或將成為下一個鬱金香狂熱泡沫經濟。在此高度複雜的金融系統裡，WALEX人工智能系統為投資者分析詭譎多變的金融市場，所發生的真實事件中串連出蝴蝶效應與骨牌效應，進而分析未來投資機會與風險，並協助投資者追蹤資本市場的動向，藉此鍛鍊質化、量化分析能力，提升投資者的思維邏輯、知識應用能力、培養金融市場的宏觀格局、風險控制及全球動態資產配置的能力。
