AI挑战金融 看AI如何分析资本市场

2018年05月16日 18:16 赞好

总部位於香港的领先科技创新企业诺亚创纪科技控股（香港）有限公司（简称「诺亚创纪」）於2018年5月14日在香港科技园举办了其2018年智能系统发布会。金融科技正成为时下资本市场最热门的领域之一，从机器人投顾到自动交易系统，人工智能在金融领域的应用遍地开花，人工智能系统是由人类开发，那系统会否出现偏见而导致分析结果偏向於建构的人想要的结果呢？在此次发布会上，诺亚创纪还发布了其独创的人工智能系统的基础建构，过去预测纪录及预警可能成为酝酿下一波金融风暴的风险因素∶
(1) 债券孳息率∶美国上市公司(包括很多在美国上市的中国企业)过去几年以发行公司债的方式，筹集资金进行库藏股而出现回购泡沫，一旦经济出现通货膨胀失控而导致债券孳息率急升，与债券孳息率高度相关的股票，将出现高波动性，进而引发大规模的信用违约风险；因此下一波金融风暴的引信(trigger)极可能是相关的金融衍生商品 - 信用违约掉期及利率掉期交易，尤以前者潜藏的危机最为严重；
(2) 交易所买卖基金(ETF)∶自2008金融海啸发生以来，因对冲基金表现不佳，投资者纷纷对其失去信心而转投ETF，在市场普遍没有避险的情况下，ETF或成为下一波金融风暴的重灾区；及(3) 比特币∶QE印发大量钞票加上中美贸易战争，导致投资者对政府干预货币政策所造成的资本市场失序产生不满，因此将资金转移至Cryptocurrency(如比特币)，加上有心投机者的炒作，区块链技术所衍生的数位货币泡沫危机，或将成为下一个郁金香狂热泡沫经济。在此高度复杂的金融系统里，WALEX人工智能系统为投资者分析诡谲多变的金融市场，所发生的真实事件中串连出蝴蝶效应与骨牌效应，进而分析未来投资机会与风险，并协助投资者追踪资本市场的动向，藉此锻炼质化丶量化分析能力，提升投资者的思维逻辑丶知识应用能力丶培养金融市场的宏观格局丶风险控制及全球动态资产配置的能力。